南方中票:2016年第二季度报告_基金频道

中南债中期公司债券阐明的公司债券鉴于建立互信关系

花费基金 2016 年第 2 使驻扎说

2016 年 6 月 30 日

基金经典的理:南方基金办理使参与有限公司

基金托管人:奇纳堆积使参与使参与有限公司使参与使参与有限公司

说保养日期:2016 年 7 月 21 日

中期盟约公司债券阐明的在奇纳南方地面 2016 年第 2 使驻扎说

§1 要紧心情

基金办理人的董事会和董事会典当不在虚伪、独一给错误的劝告性公务的或重要的省略。,

心甘情愿的的确实性、个人和协同职责或工作的准确和完整性。

基金托管人,奇纳堆积,使参与使参与有限公司,因,于 2016 年 07 月 18 说回想了说。

奇纳的财务索引、净资产表现与花费结成说,典当审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或

重要的省略。

基金办理人承兑以诚意、殷勤的清偿的办理教义与基金A的运用,但它不克不及典当粉底腰槽。。

基金的过来表现否认代表出生的表现。花费有风险,花费者在作出花费决议先前,应细心读书根底。

基姆的书。

本说射中靶子财务教训还不注意复核。。

这份说是从 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

§2 基金产生的考察

基金缩写 中期盟约公司债券阐明的在奇纳南方地面

市行动准则 000022

基金运作典型 盟约开放型

基金和约失效日期 2013 年 5 月 3 日

说完毕时的基金商数发展成为 53,513, 份

基金背诵在突然成功费先前开腰槽目的。

花费目的

类推的总报答。

基金是主动阐明的基金,次要采样和复制品

法,本立法机构证实的线索,公司债券多重的思索

利钱典型、公司债券统治下的资历、公司债券剩余物学期和公司债券

花费战略 结合和机动性等电阻丝的结成,并如基金的日常交易境况

兑现境况、百货商店的机动性和同性往来公司债券市加标点于

市惯例,举行最佳化手柄,竞标

索引的无效顺风的。

中债-新中期票据总阐明的×95%+堆积活期存款

功能比力水准标

利息率(纳税后)×5%

该基金是公司债券基金。,其俗歌平分风险和周密考虑进项

利息率小于市场占有率基金、混合基金,高于钱币百货商店根底

风险进项特点 金。基金次要采样和复制品法顺风的标的阐明的的

表现,以阐明的为索引、线索由线索表现。

公司债券百货商店的切近风险与进项特点。

基金办理人 南方基金办理使参与有限公司

基金托管人 奇纳堆积使参与使参与有限公司

用枝形叶脉刺绣花纹装饰主要原则基金的基金缩写 奇纳南方地面中期盟约阐明的 华南中期票据

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中期盟约公司债券阐明的在奇纳南方地面 2016 年第 2 使驻扎说

键引发静止事件的一件事 A 数键引发静止事件的一件事 C

部属主要原则基金市行动准则 000022 000023

说完毕时分类学基金的发展成为 43,534, 份 9,979, 份

注:基金在静止教训窗侧机会,如压缩磁盘,可略语为“南方中票”。

§3 次要财务索引与净基金业绩

次要财务索引

单位:人民币元

次要财务索引 说期( 2016 年 4 月 1 日 – 2016 年 6 月 30 日 )

奇纳南方地面中期盟约阐明的公司债券 奇纳南方地面中期盟约阐明的

投入式 A 键引发静止事件的一件事 C

1。这一时间曾经成真。 379,942.89 48,544.98

2。比较期的空白 -69,134.92 -55,317.48

三。同时的额外的平分基金商数 -0.0013 -0.0051

4岁末资产净值。基金 50,913,339.92 11,575,442.40

5岁末净股。按期基金 1.1695 1.1600

注:1、现期利钱收益指的是眼前的利钱收益、花费进项、静止收益(不含公允评价变动进项)突然成功

相互关系费后天平,眼前的的空白在比较期然后公允评价的C成真。

2、基金演技索引克服拿住人的subscripti本钱,免费后实践收益程度较低

大约列出的数字。

净基金业绩

.1 本说期基金商数净值生长速度及其与同步性功能比力水准标进项率的比力

中期盟约公司债券阐明的在奇纳南方地面 A

净值增长 净值生长速度 根本功能比力 功能比力水准标收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准偏差② 准进项率 利息率标准偏差

过来3

0.08% 0.08% 0.59% 0.00%

中期盟约公司债券阐明的在奇纳南方地面 C

净值增长 净值生长速度 根本功能比力 功能比力水准标收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准偏差② 准进项率 利息率标准偏差

过来3

0.08% 0.08% 0.47% 0.00%

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中期盟约公司债券阐明的在奇纳南方地面 2016 年第 2 使驻扎说

.2 基金和约的失效以后基金累计净值生长速度变动及其与同步性功能比力水准标进项率

不同的比力

§4 办理人说

基金经典的理(基金经典的理组)简介

该基金的基金经典的理任期 建立互信关系找到工作

姓名 重大聚会 阐明

供职日期 离任日期 退休年龄

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中期盟约公司债券阐明的在奇纳南方地面 2016 年第 2 使驻扎说

南开大学从事金融活动硕士,具有

基金资历。2010 年 7 月

使隶属于南方基金,陆续事务办理

理部公司债券市员、集中:明显地注重进项

钱币从事金融活动司研究员2014

基金

2015 年 9 年 3 月至 2015 年 9 月,任

董浩 基金经典的 – 6年

月 11 日 南方现钞通基金经典的理助手;

2015 年 9 月迄今,华南现

界、南方 50 债、南方中

票基金经典的理;2016 年 2 月至

今,南日本天田钱币基金

干才。

注:1. 对基金的首任基金经典的理,其预定日期是基金和约失效日期。期,动身日期是以公司决议为鉴于的

定决定的驳回日期;对尔后的非首任基金经典的理,预定日期和离任日期指公司的决议。

集中:明显地注重任用日期和解聘日期。

2.建立互信关系找到工作的含意听从依赖植物集团《建立互信关系业找到工作全体员工资历办理办法》的相互关系规则。

办理人对说期内基金运作遵规言而有信境况的阐明

说期内,基金办理人坚持《中华人民共和国建立互信关系花费基金法》等顾虑金科玉律、

奇纳证监会和《中南债中期公司债券阐明的公司债券鉴于建立互信关系花费基金基金和约》的规则,遵照老实的气势

信誉、殷勤的清偿的办理教义与基金A的运用,在严格控制风险的根底上,追求基金商数拿住人

最大利润。说期内,基金运作的全套服装法度契合性,不伤害基金拿住人的利润。基金花费典范

围、花费生水垢契合顾虑金科玉律。。

公正商业的特别理由

4. 公正市名物的家具

说期内,基金办理人严寒气候施工《建立互信关系花费基金办理公司公正市名物指示方向风景》,完

良好的名物和诉讼程序,本人必要的严格控制杂多的事情的公正实行。,公正使移近

旗下办理的拿基金和花费结成。

4. 非常市行动的特别扮演

基金于说期内不在非常市行动。说期内基金办理人办理的拿花费结身分担

的市所公然竞相投标同日反向市成交较不重要的的单边市量超越该建立互信关系当天卷的 市数字的5%

为 1 次,这是鉴于本标的阐明的基金的主动使展开。

在说期基金花费战略和运作剖析

2016 经济学的根本面继续根究T两使驻扎触底。全套服装关于,社会花费松弛,4 每月初启动集中:明显地注重资产花费

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中期盟约公司债券阐明的在奇纳南方地面 2016 年第 2 使驻扎说

年生长速度的负增长。同独一月勤劳补充值稳步增长,出口资料继续疲软的,消耗后

继续记住强大的增长。物业不动产使赞成加速松弛,助长物业不动产开发花费 4 这个月的秋天的。从事金融活动资料

领域,M2 同比增长速度继续松弛,M1 同比加速继续休会,揭晓事业已预备了有雅量的的现钞。,去杠杆化诉讼程序仍在举行中。

举行中。4、5 最初的使驻扎社会融资审视有所放弃。,它次要表现在公司债券融资和票据融资中。。百货商店

领域,风险信誉退婚和赋税收入成绩,营改增领到的,10 年债进项率全套服装回调,

6 在本月的另独一明显的沮丧的。10 年金库 10 从事金融活动公司债券进项率在一使驻扎末有所放弃。 0BP 和 5BP。

基金如身分券变动和审视的变动举行小幅的校准,线索顺风的的无效成真。

跟随 6 英国月底开票结实,国际从事金融活动百货商店的风险受优先偿还的权利神速放弃。,花花公子阐明的大

下跌,公债进项率屡举行就职典礼低,百货商店对美联储利息率上调的周密考虑再次转向。。受本国经济状况所有物,

海内公司债券进项率也有所放弃。。本人断定三使驻扎公司债券百货商店全套服装乐观的。一领域,国际经济状况打手势要求

出生全球经济学的增长远景变模糊,虽然海内经济学的增长正查找,但大退票做错独一使习惯于。

备。另一领域,然而人民币在两使驻扎继续货币贬值,但外币职位大幅提升。,思索到央行仍有

使还原存款预备金率等策略空隙,海内机动性程度否认会涌现大幅签合同。同时,三使驻扎的供应侧改造仍然在。

将继续,本人需求继续关怀许多的事业的信誉风险。基金为主动型阐明的基金,本人将

更远地最佳化存在顺风的战略,注重记住结成的机动性,无效地顺风的阐明的。

本基金在说期内业绩

本说期 A 主要原则基金净进项,同步性功能比力水准标进项率为。C 主要原则利率提前地

进项率为,同步性功能比力水准标进项率为。

基金持股或在说基金资产净值预警

无。

§5 花费结成说

基金在说完毕时的花费结成

序号 突出 总结(元) 对基金资产发展成为的生水垢

1 合法权利花费 – –

朝内的:市场占有率 – –

2 基金花费 – –

3 集中:明显地注重进项花费 76,407,900.00 91.96

朝内的:公司债券 76,407,900.00 91.96

资产支撑建立互信关系 – –

4 贵金属花费 – –

5 从事金融活动衍生品花费 – –

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6 补进返售从事金融活动资产 – –

朝内的之一:回购回购回购使赞成

– –

从事金融活动资产

7 堆积存款和结算 5,005,529.46 6.02

8 静止资产 1,671,982.87 2.01

9 意味着 83,085,412.33 100.00

5.2 终端交换按交换分类学的市场占有率花费结成

交换分类学下的海内市场占有率花费结成

注:基金本说终端未拿住市场占有率。

以公允评价分类学的十大市场占有率花费一项

注:基金本说终端未拿住市场占有率。

说期完毕时按公司债券典型分类学的公司债券结成

序号 公司债券生 公允评价(元) 利率提前地生水垢

1 国民公司债券 3,497,900.00 5.60

2 央行票据 – –

3 从事金融活动公司债券 – –

朝内的:策略性从事金融活动盟约 – –

4 事业公司债券 – –

5 短期融资券 – –

6 中期票据 72,910,000.00 116.68

7 可替换公司债券(可交换公司债券) – –

8 同性存款收据 – –

9 静止 – –

10 意味着 76,407,900.00 122.27

5.5 以公允评价分类学的五大公司债券花费一项

基金资产净值

序号 公司债券行动准则 公司债券指定 数字(张) 公允评价(元)

生水垢(%)

11 华润

1 1182085 100,000 10,976,000.00 17.56

MTN1

14 南电

2 101453020 100,000 10,675,000.00 17.08

MTN002

14 联通

3 101453015 100,000 10,285,000.00 16.46

MTN002

15 电网

4 101551010 100,000 10,271,000.00 16.44

MTN001

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15 不客气的

5 101570007 100,000 10,249,000.00 16.40

MTN001

5.6 说终端按公允评价基金资产净值生水垢上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片资产支撑建立互信关系花费明

注:基金本说终端未拿住资产支撑建立互信关系。

说终端按公允评价基金资产净值生水垢上胶料排序的前五不寻常的金属花费明细

注:基金本说终端未拿住贵金属花费。

说终端按公允评价基金资产净值生水垢上胶料排序的前五名权证花费明细

注:基金本说终端未拿住权证。

说终端基金花费的公债提前地市境况阐明

注:基金说期内未花费公债提前地。

0 花费结成说脚注

0.1

基金花费的流行音乐十大畅销唱片建立互信关系的发行主表现期不注意涌现被接管机关备案考察,或在说日期先前

一年内的公然正式指控、惩罚状况。

0.2

基金本说终端未拿住市场占有率。

0.3 静止资产著作

序号 指定 总结(元)

1 存出典当金 2,951.48

2 应收票据相信和清算 –

3 应收票据股息 –

4 应收票据利钱 1,627,218.44

5 应收票据申购款 41,812.95

6 静止应收票据款 –

7 待摊费 –

8 静止 –

9 意味着 1,671,982.87

0.4 说终端拿住可替换公司债券的特殊性

注:基金本说终端未拿住存在转股期的可替换公司债券

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0.5 在完毕的前十只市场占有率的传阅限度局限的规定

注:基金本说终端未拿住市场占有率

§6 开路式基金商数的不同

单位:面积

奇纳南方地面中期盟约阐明的公司债券 华南中期票据

突出

投入式 A 数键引发静止事件的一件事 C

在说结巴地说出初基金商数发展成为 55,528,539.50 13,367,182

说期基金的总交易商数 139,617,267.99 1,836,121.17

增加:基金在说期内的整个兑现 151,611,105.55 5,224,186.45

说结巴地说出间基金拆分变动商数(商数减

– –

比-填写清单。

说终端总基金商数 43,534, 9,979,

§7 基金办理人运用固有资产花费基金境况

基金办理人拿住基金商数变动境况

单位:面积

说结巴地说出初办理人拿住的基金商数 10,003,

在说期内交易总商数 –

在说期内贩卖/兑现整个使参与 –

说期终端办理人拿住的基金商数 10,003,

说期终端拿住的基金商数占基金总份

额生水垢(%)

基金办理人运用固有资产花费基金市明细

注:说期内,基金干才不注意叫牌、兑现或职业基金的境况。

§8 在说完毕时初始基金投入基金的商数

拿住使参与 起首商数

拿住使参与 起首商数 分享承兑

突出 基金商数发展成为 基金商数发展成为

数 数 拿住学期

生水垢(%) 生水垢(%)

基金干才固相当 基金和约的失效

10,003, 10,003,

资产 实足有朝一日 3 年

基金资历较深的干才

– – – – –

办理全体员工

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基金经典的理等全体员工 – – – – –

基金干才配偶 – – – – –

静止 – – – – –

意味着 10,003, 10,003, –

§9 备查贴壁纸目次

备查贴壁纸目次

1、中南债中期公司债券阐明的公司债券鉴于建立互信关系花费基金基金和约

2、中南债中期公司债券阐明的公司债券鉴于建立互信关系花费基金托管草案

3、中南债中期公司债券阐明的公司债券鉴于建立互信关系花费基金 2016 年 2 使驻扎说原文

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